Kelly Kriteri nedir iddaaweb

Kelly kriteri

Olasılık teoremi ve ara döneTüm yazılarm portföy seçiminde, Kelly kriteri, Kelly stratejisi, Kelly yöntemi veyahut Kelly bahisi, bir sıra dizisinde yapılan bahisin optimum boyutunu belirlemek için kullanılmakta olan bi’ formüldür. Birçok bahis senaryosunda ve basitleştirici hipotezler altındaki bi’takım yatırım senaryolarında Kelly yöntemi, uzun mühlette, daha farklı herhangi bi’ yöntemden çok daha iyi sonuçlar alacaktır (yani, başarılı sonuçlanan bahislerin gözlemlenen frekansı, herhangi bi’ bahsin başarılı olması ihtimaline eşit olduğunda). 1956’da Bell Laboratuvarları araştırmacısı J. L. Kelly, Jr.  tanımlamıştır. Bu stratejinin pratik kullanımı gösterildiği birçok örnekler bulunmakta.

Kelly Kriteri, varlıkların sadece belirli bir kısmı ile bahse girilmesini öngörür. Bir çalışmada, her katılımcıdan kendilerine verilen 250bin birim parayı kullanarak, %60 ihtimalle tura gelen bi’ parayla bahis yapmaları istendi. Ödüllerin 250 birim para ile sınırlandırıldığı bu çalışmada katılımcıların %28’i paranın neredeyse tamamını kaybetti ve ortalama kazançlar 92 birim para civarında oldu. Bu bahis için Kelly teoremini kullanarak ve deneydeki orantılara dayalı doğru yaklaşım, her atışta kasadaki birim paranın yalnızca % 20’si ile bahis yapmak olacaktır. Bu strateji altında, kasadaki net para azaldıkça bahse yatırılan paranın miktarı da azalır; eldeki para arttıkça ise bahse yatırılan paranın miktarı da artmakta.

Açıklama

Biri paranın tamamını kaybetmek, diğeri ise yatırılan her 1 TL üstüne b TL daha kazandırmak olan iki sonuçlu oyunlarda, Kelly kriteri şu şekilde hesaplanmaktadır:

burada:

{\displaystyle f*} eldeki paranın bahse yatırılacak (kesir cinsinden) miktarını;

{\displaystyle b} bahiste kazanç oranını, yani, 1 TL’lik bahis oynayıp kazanırsanız, yatırdığınız 1 TL’ye ek olarak b TL daha elde ettiğiniz bahsi;

{\displaystyle p} kazanma ihtimalini;

{\displaystyle q} kaybetme ihtimalini, yani 1 − p değerini;

göstermektedir.